Come prendere decisioni sull’allocazione del portafoglio? Il calcolo probabilistico e quantistico consente alle aziende di costruire modelli basati su una visione probabilistica dei rendimenti futuri. Ecco come.
“QUANTA” INCERTEZZA SUI MERCATI
Le decisioni sull’allocazione del portafoglio dipendono da come i mercati sono pronti a muoversi e da come è probabile che i collegamenti tra strategie o attività si evolvano. Le allocazioni spesso influenzano la performance del fondo più delle scelte a livello di sicurezza. I fondi che utilizzano il calcolo quantistico creano modelli di allocazione di machine learning che apprendono da dati storici i modi in cui le risorse e le strategie potrebbero comportarsi nei diversi mercati e come le relazioni tra loro potrebbero cambiare. Spesso i modelli previsionali nascono senza una comprensione di base del funzionamento dei mercati e possono utilizzare modelli spuri, finendo con l’attribuire loro un significato infondato.
ARRIVANO I “QUANTI”
I modelli che usano la programmazione probabilistica, al contrario, iniziano già seguendo le tendenze dei mercati ma includono un elemento di incertezza su quanto si conserveranno tali tendenze. I modelli simulano milioni di percorsi futuri per un determinato portafoglio all’interno di tali confini.
La programmazione probabilistica automatizza essenzialmente l’“inferenza bayesiana”, la tecnica statistica in base alla quale la probabilità di un determinato evento viene aggiornata passo dopo passo sulla base di nuove prove. Solo di recente questi strumenti sono diventati abbastanza potenti da poter essere utilizzati nei modelli sulla scala necessaria alla finanza.
Ad esempio, i modelli usati dall’hedge fund Quantopian generano una distribuzione di probabilità dei rendimenti giornalieri futuri per le dozzine di diverse strategie che l’hedge fund gestisce, sulla base dei dati di performance passati. “A volte, per fortuna, anche una cattiva strategia porterà a buoni risultati – è uno degli scenari che consideriamo nei milioni di previsioni che simuliamo” (fonte), afferma Thomas Wiecki, a capo della ricerca presso Quantopian.
Quest’approccio consente all’azienda di trovare l’equilibrio del portafoglio che funziona meglio in tutti i possibili scenari futuri, e non solo in quello più probabile, consentendo all’azienda di ridurre l’incertezza nelle previsioni.
ANCHE PER LE ASSICURAZIONI
Il calcolo quantistico offrirà al mercato assicurativo un’opportunità senza precedenti per trasformarsi radicalmente – ma allo stesso questo comporterà una responsabilità potenzialmente enorme. Elaborare enormi set di dati e costruire modelli che in precedenza avrebbero richiesto mesi o anni potrebbe richiedere solo pochi minuti.
Ad esempio, le assicurazioni potrebbero diventare capaci di:
- calcolare rapidamente e precisamente l’impatto di un uragano in avvicinamento,
- rilevare e contrastare le minacce informatiche in tempo reale per i loro clienti,
- utilizzare i dati per valutare preventivamente o avvisare i clienti di potenziali problemi,
- rilevare e mitigare le frodi in tempo reale,
- sviluppare nuovi prodotti in tempi rapidissimi e sulla base di enormi dati di simulazione,
- calcolare l’aspettativa di vita per grandi popolazioni.
PCA, proprio per le sue caratteristiche di curiosità e attenzione all’innovazione, lavora per potenziare i servizi assicurativi e portare in un futuro sempre più prossimo grandi benefici alla propria clientela.
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